BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

29/01/2016

ANEXO

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante febrero de 2016 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.
Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante febrero de 2016 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0190.
Además, les informamos que la tasa a emplear en enero de 2016 para ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, a los efectos de elaborar la información a remitir a través del Régimen Informativo sobre la Exigencia e Integración de Capitales Mínimos —relacionada con el riesgo por variaciones de la tasa de interés—, es de 24,6% anual.
En otro orden, atento a lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para febrero de 2016 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ANA M. DENTONE, Subgerente de Emisión de Normas. — AGUSTÍN TORCASSI, Subgerente General de Normas.

e. 10/03/2016 N° 12014/16 v. 10/03/2016