BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

29/07/2016

ANEXO

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar, en orden a lo establecido en el punto 5. de la Comunicación “A” 5867, las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular extracontablemente durante agosto de 2016 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras” vigentes al 29.2.16.
En línea con lo señalado en el párrafo precedente, y conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de las citadas normas, les informamos que la volatilidad que se utilizará durante agosto de 2016 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0185.
Además, les comunicamos que la tasa a emplear en julio de 2016 para ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, a los efectos de elaborar la información a remitir a través del Régimen Informativo sobre la Exigencia e Integración de Capitales Mínimos —relacionada con el riesgo por variaciones de la tasa de interés— es de 22,5% anual.
En otro orden, atento a lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para agosto de 2016 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ANA M. DENTONE, Subgerente de Emisión de Normas. — MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas.

e. 26/08/2016 N° 59337/16 v. 26/08/2016