BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11356/2016
Ref.: Volatilidades. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Septiembre de 2016. Tasa a aplicar a los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” —agosto de 2016—.
01/09/2016
ANEXO
B.C.R.A. | VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCIÓN VARIABLE: TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. SEPTIEMBRE DE 2016. | Anexo a la Com. “B” 11356 |
Especie | Volatilidad | Elegible |
| 1. Títulos Públicos | diaria | DIVA |
| Bonos internacionales de la República Argentina en dólares al 6,875% Vto. 2021 (AA21D) | 0,0225 | no |
| Bonos internacionales de la República Argentina en dólares al 7,50% Vto. 2026 (AA26D) | 0,0140 | no |
| Bonos internacionales de la República Argentina en dólares al 7,625% Vto. 2046 (AA46D) | 0,0190 | no |
| Títulos Discount denominados en pesos (DICP) | 0,0140 | si |
| Títulos Discount denominados en dólares regidos por la ley argentina (DICA) | 0,0195 | si |
| Títulos Discount denominados en dólares regidos por la ley de Nueva York (DICY) | 0,0350 | si |
| Títulos Par denominados en dólares regidos por ley argentina (PARA) | 0,0265 | no |
| Títulos Par denominados en dólares regidos por la ley de Nueva York (PARY) | 0,0360 | no |
| Títulos Cuasipar denominados en pesos (CUAP) | 0,0535 | no |
| Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley de Nueva York (TVPY) | 0,0505 | no |
| Bonos de Consolidación en moneda nacional - 6a. Serie al 2% (PR13) | 0,0120 | no |
| Bonos de Consolidación Proveedores - 8a. Serie en pesos (PR15) | 0,0100 | si |
| Bonos Garantizados Fondo Fiduciario para el Des. Prov. - vto. 2018 (NF18P) | 0,0090 | no |
| Bonos de la Nación Argentina en dólares al 7% 2017 (AA17D) | 0,0180 | si |
| Bonos de la Nación Argentina pesos BADLAR privada + 275 pb, vto. 2018 (AMX8P) | 0,0045 | no |
| Bonos de la Nación Argentina pesos BADLAR privada + 250 pb, vto. 2019 (AMX9P) | 0,0075 | no |
| Bonos de la Nación Argentina pesos Badlar privada + 200pb, vto. 28.03.2017 (AM17P) | 0,0050 | no |
| Bonos de la Nación Argentina en Dls. al 8,75% vto. 2024 (AY24D) | 0,0135 | si |
| Bonos de la Nación Argentina en $ a tasa badlar privada + 200 pb. vto. 2016 (AS16P) | 0,0040 | no |
| Bonos de la Nación Argentina vinculados al dólar al 1,75% vto. 2016 (AO16D) | 0,0105 | si |
| Bonos del Tesoro Nacional vencimiento septiembre 2016 (A2S6P) | 0,0080 | no |
| Bonos de la Nación Argentina vinculados al dólar al 0,75% vto. 2017 (AF17D) | 0,0135 | no |
| Bonos de la Nación Argentina vinculados al dólar al 0,75% vto. Junio 2017 (AJ17D) | 0,0150 | no |
| Bonos de la Nación Argentina vinculados al dólar al 0,75% vto. septiembre 2017 (AS17D) | 0,0180 | no |
| Bonos de la Nación Argentina en $ Badlar privada +300pbs. Vto. 2017 (AO17P) | 0,0050 | no |
| Bonos de la Nación Argentina vinculados al dólar al 2,40% vto. 2018 (AM18D) | 0,0130 | no |
| Bonos de la Nación Argentina en dólares estadounidenses al 8% vto. 2020 (AO20D) | 0,0170 | no |
| Bonos de la Nación Argentina en pesos BADLAR privada + 325 pb, vto. 2020 (AM20P) | 0,0070 | no |
| Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por C.E.R. al 2,50% Vto. 2021 (TC21P) | 0,0040 | si |
| Títulos de Deuda Pública, Clase 1, Provincia del Chubut, vto. 2019 (PUO19) | 0,0195 | n. a. |
| Títulos Públicos Ciudad de Buenos Aires Clase 4 Vto 2019 (BDC19) | 0,0200 | n. a. |
| Letras del BCRA en pesos, segmento interno, con vencimiento 07.09.16 (I07S6) | 0,0020 | n. a. |
| Letras del BCRA en pesos, segmento interno, con vencimiento 21.09.16 (I21S6) | 0,0020 | n. a. |
| Letras del BCRA en pesos, segmento interno, con vencimiento 28.09.16 (I28S6) | 0,0020 | n. a. |
| Letras del BCRA en pesos con vencimiento 07.09.16 (H07S6) | 0,0045 | n. a. |
| Letras del BCRA en pesos con vencimiento 11.01.17 (H11E7) | 0,0045 | n. a. |
| Letras del BCRA en pesos con vencimiento 18.01.17 (H18E7) | 0,0045 | n. a. |
n.a.: no aplicable.
2. Acciones | Volatilidad diaria |
| Aluar Aluminio Argentino (ALUA) | 0,0285 |
| BBVA Banco Francés (FRAN) | 0,0325 |
| Banco Hipotecario (BHIP) | 0,0320 |
| Banco Macro (BMA) | 0,0325 |
| Celulosa Argentina (CELU) | 0,0280 |
| Central Puerto (CEPU) | 0,0205 |
| Comercial del Plata (COME) | 0,0315 |
| Consultatio (CTIO) | 0,0300 |
| Cresud (CRES) | 0,0300 |
| Edenor (EDN) | 0,0350 |
| Endesa Costanera (CECO2) | 0,0340 |
| Grupo Financiero Galicia (GGAL) | 0,0290 |
| IRSA Inversiones y Representaciones (IRSA) | 0,0305 |
| Ledesma (LEDE) | 0,0290 |
| Mirgor (MIRG) | 0,0315 |
| Molinos Río de la Plata (MOLI) | 0,0310 |
| Pampa Energía (PAMP) | 0,0335 |
| Petrobras Energía (PESA) | 0,0260 |
| Petróleo Brasileiro - Petrobrás (APBR) | 0,0460 |
| San Miguel (SAMI) | 0,0290 |
| Siderar (ERAR) | 0,0285 |
| Telecom Argentina (TECO2) | 0,0265 |
| Tenaris (TS) | 0,0265 |
| Transener (TRAN) | 0,0350 |
| YPF (YPFD) | 0,0295 |
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar las volatilidades diarias que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, conforme a la metodología desarrollada por esta Institución.
En línea con lo señalado en el párrafo precedente, les informamos también que la volatilidad diaria que corresponda aplicar durante septiembre de 2016 a las posiciones en dólares estadounidenses es igual a 0,0185.
Además, les comunicamos que la tasa a emplear en agosto de 2016 para ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, a los efectos de elaborar la información a remitir a través del Régimen Informativo sobre la Exigencia e Integración de Capitales Mínimos —relacionada con el riesgo por variaciones de la tasa de interés— es de 22,2% anual.
En otro orden, atento a lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para septiembre de 2016 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ANA M. DENTONE, Subgerente de Emisión de Normas. — MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas.
e. 23/09/2016 N° 68868/16 v. 23/09/2016
Fecha de publicación 23/09/2016