BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

08/05/2025

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Circular CONAU 1-1676: Encuesta para Estadísticas del BIS sobre operaciones de cambio y derivados OTC

Nos dirigimos a ustedes para comunicarles la resolución adoptada por esta Institución, en el marco del cumplimiento de las Estadísticas que realiza el Bank for International Settlements — BIS— (https://www.bis.org/statistics/rpfx25_announcement.htm).

Al respecto, las entidades financieras detalladas en el Anexo a esta comunicación deberán remitir información sobre sus operaciones de cambio y actividad en el mercado de derivados Over the Counter (OTC).

Los listados de las entidades que deberán cumplir al menos una de las partes de la encuesta fueron elaborados en función de su participación en el mercado de cambios y de derivados OTC.

La encuesta deberá completarse con información correspondiente a los períodos y en las fechas de vencimiento que se detallan a continuación:

• Volumen negociado en el mercado de cambios y en derivados OTC durante un período – sobre la base de la ubicación de la entidad informante. Se informarán los volúmenes negociados por las entidades financieras reportantes durante el mes de estudio en función de la localización de su punto de venta (sales desk location basis), aun si se trata de sucursales o subsidiarias de entidades financieras del exterior. La información cubre las operaciones de contado y las transacciones del tipo OTC. El mes de estudio para esta encuesta es abril de 2025 y la fecha de vencimiento para su presentación es el 05/06/25.

• Datos sobre la liquidación de contratos de cambio -FX settlements- en el mercado de cambios y derivados OTC durante un período - sobre la base de grupo global. Se informarán datos y volúmenes sobre las operaciones de moneda liquidadas por las entidades financieras reportantes durante el mes de estudio en función del grupo global. La información cubre las operaciones de contado y las transacciones sobre divisas del tipo OTC. El mes de estudio para esta encuesta es abril de 2025 y la fecha de vencimiento para su presentación es el 05/06/25.

• Saldos vigentes de operaciones derivados OTC al cierre de un período – sobre base consolidada.

Deberá cumplirse con los saldos nocionales y el valor de mercado bruto de los contratos vigentes al cierre del mes, correspondientes a derivados OTC sobre tipo de cambio, tasa de interés, acciones, productos básicos (commodities), crédito y otros.

Deberán informarse con los contratos vigentes al 30/06/25 y su vencimiento operará el 22/08/25.

Las encuestas deberán ser integradas por medio de las planillas de cálculo que serán enviadas por correo electrónico a los respectivos Responsables de Régimen Informativo, y teniendo en cuenta las instrucciones que se acompañarán al efecto (documentos originales disponibles en el siguiente link: https://www.bis.org/statistics/triennialrep/guidelines_cbanks.htm). La información se deberá remitir por el mismo medio a regimen.informativo@bcra.gob.ar.

Saludamos a ustedes atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Rodrigo J. Danessa, Gerente Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información - Estela M. del Pino Suárez, Subgerenta General de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.

ANEXO

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o en el sitio www.bcra.gob.ar (Opción “Marco Legal y Normativo”).

e. 20/05/2025 N° 33089/25 v. 20/05/2025