BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “B” 10.260. 30/12/2011. Ref.: Capital mínimo por riesgo de mercado y tasa de interés. Volatilidades. Tasa a aplicar a flujos futuros de activos y pasivos actualizables por “CER”. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Enero de 2012.
ANEXO
B.C.R.A. | EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO: VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCION VARIABLE: TITULOS PUBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. ENERO DE 2012. | Anexo a la Com. “B” 10.261 |
Especie | Volatilidad diaria | Zona “md” | Elegible DIVA |
| 1. Títulos Públicos | |||
| Bonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2012 (RG12D) | 0,0095 | 3 | sí |
| Bonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2013 (RA13D) | 0,0110 | 3 | sí |
| Títulos Discount denominados en pesos (DICP) | 0,0205 | 2 | sí |
| Títulos Par denominados en dólares regidos por ley argentina (PARA) | 0,0320 | 4 | no |
| Títulos Par denominados en pesos (PARP) | 0,0280 | 2 | sí |
| Valores Negociables vinculados al PBI en pesos Vto. 2035 (TVPP) | 0,0210 | 2 | sí |
| Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley argentina (TVPA) | 0,0270 | 4 | sí |
| Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley de Nueva York (TVPY) | 0,0235 | 4 | sí |
| Bonos de Consolidación en moneda nacional - 4a. Serie al 2% (PR12) | 0,0115 | 1 | sí |
| Bonos de Consolidación en moneda nacional - 6a. Serie al 2% (PR13) | 0,0190 | 2 | sí |
| Bonos de Consolidación Proveedores - 7a. Serie en pesos (PR14) | 0,0215 | 2 | sí |
| Bonos Garantizados Fondo Fiduciario para el Des. Prov. - vto. 2018 (NF18P) | 0,0155 | 2 | sí |
| Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en m.n. 4a. Serie 2% (PRE9) | 0,0090 | 1 | sí |
| Bonos de la Nación Argentina en dólares al 7% 2013 (AS13D) | 0,0280 | 3 | sí |
| Bonos del Gobierno Nacional en dólares al 7% vto. 2015 (RO15D) | 0,0130 | 4 | sí |
| Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% vto. 2014 (RS14P) | 0,0145 | 1 | no |
| Bonos de la Nación Argentina en dólares al 7% 2017 (AA17D) | 0,0145 | 4 | sí |
| Bonos de la Nación Argentina en pesos a tasa Badlar pr. +275pb vto. 2014 (AE14P) | 0,0070 | 1 | sí |
| Bonos del Gobierno Nacional en pesos al 10,5% vto. 2012 (AJ12P) | 0,0155 | 1 | no |
| Bonos de la Nacion Argentina en pesos BADLAR privada + 300 pb vto. 2015 (AS15P) | 0,0070 | 1 | sí |
| Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley de Nueva York Canje 2010 (TVYO) | 0,0300 | 4 | no |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 18.01.12 (B112L) | 0,0030 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 25.01.12 (BE12L) | 0,0030 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 15.02.12 (B212L) | 0,0030 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 29.02.12 (N29F2) | 0,0030 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 14.03.12 (B312L) | 0,0030 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 28.03.12 (BM12L) | 0,0030 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 04.04.12 (B412L) | 0,0030 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 23.05.12 (B512L) | 0,0030 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 15.08.12 (BG12L) | 0,0030 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 23.01.13 (BE13L) | 0,0030 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 15.05.13 (BY13L) | 0,0030 | 1 | n. a. |
| 2. Acciones | |||
| Aluar Aluminio Argentino (ALUA) | 0,0205 | ||
| BBVA Banco Francés (FRAN) | 0,0255 | ||
| Banco Hipotecario (BHIP) | 0,0295 | ||
| Banco Macro (BMA) | 0,0260 | ||
| Banco Patagonia (BPAT) | 0,0195 | ||
| Boldt Gaming (GAMI) | 0,0200 | ||
| Celulosa Argentina (CELU) | 0,0250 | ||
| Central Puerto (CEPU2) | 0,0250 | ||
| Comercial del Plata (COME) | 0,0340 | ||
| Edenor (EDN) | 0,0260 | ||
| Grupo Financiero Galicia (GGAL) | 0,0275 | ||
| Inversora Juramento (INVJ) | 0,0115 | ||
| Ledesma (LEDE) | 0,0230 | ||
| Mirgor (MIRG) | 0,0270 | ||
| Molinos Río de la Plata (MOLI) | 0,0250 | ||
| Pampa Energía (PAMP) | 0,0205 | ||
| Petrobras Energía (PESA) | 0,0200 | ||
| Petróleo Brasileiro - Petrobrás (APBR) | 0,0210 | ||
| Siderar (ERAR) | 0,0240 | ||
| Telecom Argentina (TECO2) | 0,0205 | ||
| Tenaris (TS) | 0,0235 | ||
| Transener (TRAN) | 0,0250 | ||
| Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) | 0,0285 | ||
| Transportadora de Gas del Sur (TGSU2) | 0,0235 | ||
| YPF (YPFD) | 0,0215 |
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante enero de 2012 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.
Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante enero de 2012 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0010.
Además, les informamos que la tasa a aplicar en diciembre de 2011 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANairp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, es de 11,0% anual.
En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para enero de 2012 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
MATIAS A. GUTIERREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas. — ALFREDO A. BESIO, Subgerente General de Normas.
e. 01/02/2012 Nº 8553/12 v. 01/02/2012
Fecha de publicación 01/02/2012