BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “B” 10.507. 31/12/2012.
Ref.: Tasa a aplicar a los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” —diciembre de 2012—. Capital mínimo por riesgo de mercado y tasa de interés. Volatilidades. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Enero de 2013.
ANEXO
B.C.R.A. | EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO: VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCION VARIABLE: TITULOS PUBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. ENERO DE 2013. | Anexo a la Com. “B” 10.507 |
Especie | Volatilidad diaria | Zona “md” | Elegible DIVA |
| 1. Títulos Públicos | |||
| Bonos del Gobierno Nacional en dólares Libor 2013 (RA13D) | 0,0130 | 3 | si |
| Títulos Discount denominados en pesos (DICP) | 0,0175 | 2 | si |
| Títulos Discount denominados en dólares regidos por la ley argentina (DICA) | 0,0370 | 4 | no |
| Títulos Par denominados en dólares regidos por ley argentina (PARA) | 0,0225 | 4 | si |
| Títulos Par denominados en dólares regidos por la ley de Nueva York (PARY) | 0,0325 | 4 | no |
| Títulos Par denominados en pesos (PARP) | 0,0280 | 2 | si |
| Valores Negociables vinculados al PBI en pesos Vto. 2035 (TVPP) | 0,0175 | 2 | si |
| Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley argentina (TVPA) | 0,0195 | 4 | si |
| Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley de Nueva York (TVPY) | 0,0250 | 4 | si |
| Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en m.n. 4a. Serie 2% (PRE9) | 0,0095 | 1 | no |
| Bonos de Consolidación en moneda nacional - 4a. Serie al 2% (PR12) | 0,0090 | 1 | si |
| Bonos de Consolidación en moneda nacional - 6a. Serie al 2% (PR13) | 0,0160 | 2 | si |
| Bonos de Consolidación Proveedores - 7a. Serie en pesos (PR14) | 0,0140 | 1 | si |
| Bonos de Consolidación Proveedores - 8a. Serie en pesos (PR15) | 0,0205 | 2 | si |
| Bonos Garantizados Fondo Fiduciario para el Des. Prov. - vto. 2018 (NF18P) | 0,0125 | 1 | si |
| Bonos de la Nación Argentina en dólares al 7% 2013 (AS13D) | 0,0095 | 3 | si |
| Bonos del Gobierno Nacional en dólares al 7% vto. 2015 (RO15D) | 0,0100 | 4 | si |
| Bonos de la Nación Argentina en dólares al 7% 2017 (AA17D) | 0,0110 | 4 | si |
| Bonos de la Nación Argentina en pesos a tasa Badlar pr. + 275pb vto. 2014 (AE14P) | 0,0055 | 1 | si |
| Bonos de la Nación Argentina en pesos BADLAR privada + 300 pb vto. 2015 (AS15P) | 0,0050 | 1 | si |
| Bonos Globales en dólares al 8.75% vto. 2017 (GJ17D) | 0,0225 | 4 | no |
| Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley de Nueva York Canje 2010 (TVY0) | 0,0330 | 4 | si |
| Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires vto. 6.8.2013 (PBG13) | 0,0055 | 1 | n. a. |
| Bonos de la Deuda de la Provincia de Buenos Aires al 11,75% vto. 2015. (BP15D) | 0,0215 | 3 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 02.01.13 (L02E3) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 09.01.13 (L09E3) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 16.01.13 (L16E3) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 30.01.13 (L30E3) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 20.02.13 (L20F3) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 27.02.13 (L27F3) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 13.03.13 (L13M3) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 20.03.13 (L20M3) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 27.03.13 (L27M3) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 15.05.13 (L15Y3) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 23.01.13 (BE13L) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| Notas internas del B.C.R.A. en pesos a tasa Badlar pr. +2,5% vto. 15.05.13 (BY13L) | 0,0015 | 1 | n. a. |
| n.a.: no aplicable |
2. Acciones | |
| Volatilidad Diaria | |
| Aluar Aluminio Argentino (ALUA) | 0,0210 |
| BBVA Banco Francés (FRAN) | 0,0255 |
| Banco Hipotecario (BHIP) | 0,0275 |
| Banco Macro (BMA) | 0,0260 |
| Banco Santander (STD) | 0,0280 |
| Boldt Gaming (GAMI) | 0,0255 |
| Central Puerto (CEPU2) | 0,0260 |
| Comercial del Plata (COME) | 0,0315 |
| Edenor (EDN) | 0,0335 |
| Garovaglio y Zorraquín (GARO) | 0,0275 |
| Grupo Financiero Galicia (GGAL) | 0,0265 |
| IRSA Inversiones y Representaciones (IRSA) | 0,0240 |
| Ledesma (LEDE) | 0,0225 |
| Mirgor (MIRG) | 0,0270 |
| Molinos Río de la Plata (MOLI) | 0,0260 |
| Pampa Energía (PAMP) | 0,0220 |
| Petrobras Energía (PESA) | 0,0235 |
| Petróleo Brasileiro - Petrobrás (APBR) | 0,0225 |
| Siderar (ERAR) | 0,0260 |
| Telecom Argentina (TECO2) | 0,0200 |
| Telefónica (TEF) | 0,0215 |
| Tenaris (TS) | 0,0235 |
| Transener (TRAN) | 0,0275 |
| Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) | 0,0290 |
| YPF (YPFD) | 0,0335 |
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante enero de 2013 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.
Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante enero de 2013 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0005.
Además, les informamos que la tasa a aplicar en diciembre de 2012 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANaj rp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, es de 10,0% anual.
En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para enero de 2013 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
ANA M. DENTONE, Subgerente de Emisión de Normas. — ALFREDO A. BESIO, Subgerente General de Normas.
e. 23/01/2013 Nº 3369/13 v. 23/01/2013
Fecha de publicación 23/01/2013