BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
COMUNICACION “B” 10.597. 31/05/2013.
Ref.: Tasa a aplicar a flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” —mayo de 2013—. Capital mínimo por riesgo de mercado. Volatilidades. Inversiones a plazo con retribución variable: títulos públicos nacionales elegibles. Junio de 2013.
ANEXO
B.C.R.A. | EXIGENCIA DE CAPITAL MINIMO POR RIESGO DE MERCADO: VOLATILIDADES. INVERSIONES A PLAZO CON RETRIBUCION VARIABLE: TITULOS PUBLICOS NACIONALES ELEGIBLES. JUNIO DE 2013. | Anexo a la Com. “B” 10.597 |
Especie | Volatilidad | Zona | Elegible |
| diaria | “md” | DIVA | |
| 1. Títulos Públicos | |||
| Títulos Discount denominados en pesos (DICP) | 0,0170 | 2 | si |
| Títulos Discount denominados en dólares regidos por la ley argentina (DICA) | 0,0355 | 4 | no |
| Títulos Discount denominados en dólares regidos por la ley de Nueva York (DICY) | 0,0475 | 4 | si |
| Títulos Discount denominados en dólares regidos por la ley argentina Canje 2010 (DIA0) | 0,0290 | 4 | no |
| Títulos Par denominados en dólares regidos por ley argentina (PARA) | 0,0220 | 4 | si |
| Títulos Par denominados en dólares regidos por la ley de Nueva York (PARY) | 0,0315 | 4 | no |
| Títulos Par denominados en pesos (PARP) | 0,0305 | 2 | no |
| Valores Negociables vinculados al PBI en pesos Vto. 2035 (TVPP) | 0,0195 | 2 | si |
| Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley argentina (TVPA) | 0,0210 | 4 | si |
| Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley de Nueva York (TVPY) | 0,0235 | 4 | si |
| Valores Negociables vinculados al PBI en euros ley de Londres (TVPE) | 0,0550 | 4 | no |
| Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales en m.n. 4a. Serie 2% (PRE9) | 0,0105 | 1 | no |
| Bonos de Consolidación en moneda nacional-4a. Serie al 2% (PR12) | 0,0095 | 1 | si |
| Bonos de Consolidación en moneda nacional - 6a. Serie al 2% (PR13) | 0,0155 | 2 | si |
| Bonos de Consolidación Proveedores - 7a. Serie en pesos (PR14) | 0,0125 | 1 | si |
| Bonos de Consolidación Proveedores - 8a. Serie en pesos (PR15) | 0,0185 | 2 | si |
| Bonos Garantizados Fondo Fiduciario para el Des. Prov. - vto. 2018 (NF18P) | 0,0120 | 1 | si |
| Bonos de la Nación Argentina en dólares al 7% 2013 (AS13D) | 0,0100 | 3 | si |
| Bonos del Gobierno Nacional en dólares al 7% vto. 2015 (RO15D) | 0,0110 | 3 | si |
| Bonos de la Nación Argentina en dólares al 7% 2017 (AA17D) | 0,0120 | 4 | si |
| Bonos de la Nación Argentina en pesos a tasa Badlar pr. +275pb vto. 2014 (AE14P) | 0,0050 | 1 | si |
| Bonos de la Nación Argentina en pesos BADLAR privada + 300 pb vto. 2015 (AS15P) | 0,0050 | 1 | si |
| Bonos Globales en dólares al 8.75% vto. 2017 (GJ17D) | 0,0210 | 4 | si |
| Valores Negociables vinculados al PBI en dólares ley de Nueva York Canje 2010 (TVY0) | 0,0290 | 4 | si |
| Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires vto. 6.8.2013 (PBG13) | 0,0050 | 1 | n. a. |
| Bonos de la Deuda de la Provincia de Buenos Aires al 11,75% vto. 2015. (BP15D) | 0,0250 | 3 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 05.06.13 (L05J3) | 0,0020 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 12.06.13 (L12J3) | 0,0020 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 19.06.13 (L19J3) | 0,0020 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 26.06.13 (L26J3) | 0,0020 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 03.07.13 (L03L3) | 0,0020 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 10.07.13 (L10L3) | 0,0020 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 17.07.13 (L17L3) | 0,0020 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 31.07.13 (L31L3) | 0,0020 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 07.08.13 (L07G3) | 0,0020 | 1 | n. a. |
| Letras internas del BCRA en pesos con vencimiento 14.08.13 (L14G3) | 0,0020 | 1 | n. a. |
| n.a.: no aplicable |
2. Acciones | Volatilidad diaria |
| Aluar Aluminio Argentino (ALUA) | 0,0225 |
| BBVA Banco Francés (FRAN) | 0,0265 |
| Banco Hipotecario (BHIP) | 0,0285 |
| Banco Macro (BMA) | 0,0270 |
| Banco Santander (STD) | 0,0275 |
| Boldt Gaming (GAMI) | 0,0250 |
| Central Puerto (CEPU2) | 0,0250 |
| Comercial del Plata (COME) | 0,0305 |
| Edenor (EDN) | 0,0365 |
| Garovaglio y Zorraquín (GARO) | 0,0275 |
| Grupo Financiero Galicia (GGAL) | 0,0260 |
| IRSA Inversiones y Representaciones (IRSA) | 0,0250 |
| Ledesma (LEDE) | 0,0220 |
| Mirgor (MIRG) | 0,0265 |
| Molinos Río de la Plata (MOLI) | 0,0255 |
| Pampa Energía (PAMP) | 0,0240 |
| Petrobras Energía (PESA) | 0,0245 |
| Petróleo Brasileiro - Petrobrás (APBR) | 0,0245 |
| Siderar (ERAR) | 0,0265 |
| Solvay Indupa (INDU) | 0,0275 |
| Telecom Argentina (TECO2) | 0,0225 |
| Tenaris (TS) | 0,0240 |
| Transener (TRAN) | 0,0300 |
| Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) | 0,0310 |
| YPF (YPFD) | 0,0345 |
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante junio de 2013 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”.
Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante junio de 2013 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0005.
Además, les informamos que la tasa a emplear en mayo de 2013 para ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, a los efectos de elaborar la información a remitir a través del Régimen Informativo sobre la Exigencia e Integración de Capitales Mínimos —relacionada con el riesgo por variaciones de la tasa de interés—, es de 10,0% anual.
En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para junio de 2013 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
ANA M. DENTONE, Subgerente de Emisión de Normas. — DARIO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas.
e. 19/06/2013 Nº 44692/13 v. 19/06/2013
Fecha de publicación 19/06/2013